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定義
卡爾曼濾波（Kalman filtering）一種利用線(xiàn)性系統(tǒng)狀態(tài)方程，通過(guò)系統(tǒng)輸入輸出觀測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)系統(tǒng)狀態(tài)進(jìn)行最優(yōu)估計(jì)的算法。由于觀測(cè)數(shù)據(jù)中包括系統(tǒng)中的噪聲和干擾的影響，所以最優(yōu)估計(jì)也可看作是濾波過(guò)程。
應(yīng)用
比如，在雷達(dá)中，人們感興趣的是跟蹤目標(biāo)，但目標(biāo)的位置、速度、加速度的測(cè)量值往往在任何時(shí)候都有噪聲。卡爾曼濾波利用目標(biāo)的動(dòng)態(tài)信息，設(shè)法去掉噪聲的影響，得到一個(gè)關(guān)于目標(biāo)位置的好的估計(jì)。這個(gè)估計(jì)可以是對(duì)當(dāng)前目標(biāo)位置的估計(jì)（濾波），也可以是對(duì)于將來(lái)位置的估計(jì)（預(yù)測(cè)），也可以是對(duì)過(guò)去位置的估計(jì)（插值或平滑）。擴(kuò)展卡爾曼濾波（EXTEND KALMAN FILTER， EKF）擴(kuò)展卡爾曼濾波器是由kalman filter考慮時(shí)間非線(xiàn)性的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，常應(yīng)用于目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)。
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