關(guān)于 FinTech

Fintech 是一個合成詞，是 Financial technology 的縮寫，直譯過來 Fintech 的中文就是“金融科技”。其本質(zhì)是指用來提高金融服務(wù)效率的科技手段，比如大數(shù)據(jù)、云計算、智能投顧、區(qū)塊鏈、移動支付等現(xiàn)代技術(shù)，它們的出現(xiàn)大大提高了傳統(tǒng)金融服務(wù)的速度和效率。

現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 對于金融機構(gòu)來說是一種理想的技術(shù)，能夠滿足其超大規(guī)模的計算需求，降低衍生品投資組合和風(fēng)險管理相關(guān)的高運營成本。在過去，定價與風(fēng)險管理部門使用簡化的模型來減少計算負載。然而，不斷發(fā)展的法規(guī)現(xiàn)在明確規(guī)定，風(fēng)險分析工作負載中的定價模型，如綜合資本分析與審查 (CCAR) 和交易賬簿的基本審查 (FRTB)，應(yīng)該形象模擬甚至再現(xiàn)復(fù)雜的前臺交易模型。

通常情況下，風(fēng)險管理部門會運行大量的風(fēng)險場景，這些場景蘊含數(shù)千種衍生品投資組合的風(fēng)險因素。因為需要完成數(shù)百萬次的風(fēng)險計算，金融機構(gòu)投資于大型計算集群來處理所需的風(fēng)險分析，風(fēng)險分析通常通宵進行。由于高能耗，此類硬件基礎(chǔ)設(shè)施往往運行速度緩慢且成本高昂。

為了加速完成大規(guī)模的計算工作，眾多金融機構(gòu)已經(jīng)實施并行計算解決方案。這些解決方案雖然能提供幫助，但一般對計算集群的高能耗重視不夠。

FPGA 技術(shù)的優(yōu)勢

? 與 GPU 模式相比，顯著提升性能

? 確定性時延有助于提供一致性能

? 通過降低能耗，大幅降低與 CPU 和 GPU 有關(guān)的運營成本

FPGA 以少量能耗實現(xiàn)大幅加速

采用 FPGA 加速的衍生品定價與風(fēng)險模型能以少量能耗實現(xiàn)顯著的性能加速（通常與支持 GPU 的模型相比較），降低功耗與散熱成本。此外，F(xiàn)PGA 也提供確定性時延，不存在抖動和可預(yù)測的反應(yīng)時間，從而減少性能變化。

SciComp 的數(shù)字專家小組與全球頂級金融從業(yè)者緊密合作，實施衍生品定價與風(fēng)險管理解決方案。SciComp 經(jīng)賽靈思培訓(xùn)的定量金融開發(fā)團隊為任何基于蒙特卡洛 （Monte Carlo）的定價、場景生成或風(fēng)險仿真模型提供專業(yè)、低成本的 FPGA 編程服務(wù)。

案例研究

采用蒙特卡洛模擬為股票掛鉤結(jié)構(gòu)化票據(jù)估值

模型主要特性

? 關(guān)聯(lián)性赫斯頓 (Heston) 隨機波動過程

? 通過連續(xù)性校正實現(xiàn)連續(xù)障礙監(jiān)控

? 可選贖回

主要性能指標(biāo)

? 每貨幣單位 (USD) 性能（路徑數(shù)/秒）與每功耗單位 (mW) 性能

? 基于建議客戶價格（RCP，以美元計價）

? CPU/GPU 功耗估算基于熱設(shè)計功耗 (TDP) 的 80%

? FPGA 功耗估算基于布局布線后分析。

? CPU：Intel Xeon E5-2673 v4 (Intel Parallel Studio XE 2019)

? GPU：Nvidia V100 16GB PCIe (CUDA 10.1)

? FPGA：賽靈思 Alveo U50

? 操作系統(tǒng)：Ubuntu 16.04 LTS

編輯：hfy