近年來，我們?cè)谧詣?dòng)模型選擇和超參數(shù)調(diào)優(yōu)方面取得了進(jìn)展，但機(jī)器學(xué)習(xí)流程中最重要的方面--特征工程，在很大程度上被我們所忽略。在本文中，我們將使用Featuretools庫(kù)來了解自動(dòng)化特征工程如何改變并優(yōu)化機(jī)器學(xué)習(xí)的工作方式。

Featuretools是一個(gè)開源的Python庫(kù)，用于自動(dòng)化特征工程

自動(dòng)化特征工程是一種相對(duì)較新的技術(shù)，用于解決真實(shí)世界數(shù)據(jù)集所面臨的一系列科學(xué)問題。自動(dòng)特征工程能夠縮減時(shí)間成本，構(gòu)建更優(yōu)秀的預(yù)測(cè)模型，生成更有意義的特征，還能防止數(shù)據(jù)泄漏(data leakage)。它具有強(qiáng)大的功能，以至于我相信它將是任何機(jī)器學(xué)習(xí)工作流程的標(biāo)準(zhǔn)部分。

接下來，我們將通過以下兩個(gè)項(xiàng)目來進(jìn)一步了解它的強(qiáng)大之處，這兩個(gè)項(xiàng)目都能體現(xiàn)自動(dòng)化特征工程的一些優(yōu)點(diǎn)：

貸款還款預(yù)測(cè)（Loan Repayment Prediction）：相比于手動(dòng)特征工程，自動(dòng)化特征工程能夠?qū)C(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)時(shí)間縮短10倍，同時(shí)還能提供更好的模型表現(xiàn)。

項(xiàng)目的Notebooks地址：

https://github.com/Featuretools/Automated-Manual-Comparison/tree/master/Loan%20Repayment

零售支出預(yù)測(cè)（Retail Spending Prediction）：自動(dòng)化特征工程能夠通過內(nèi)部時(shí)間序列過濾器的處理，創(chuàng)造更有意義的特征，同時(shí)還能防止數(shù)據(jù)泄漏，從而成功實(shí)現(xiàn)模型的部署。

項(xiàng)目的Notebooks地址：

https://github.com/Featuretools/Automated-Manual-Comparison/tree/master/Retail%20Spending

手動(dòng)特征工程 vs自動(dòng)特征工程

特征工程是指獲取數(shù)據(jù)集并構(gòu)建解釋的特征變量的過程，而特征變量能夠用于訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型并用于預(yù)測(cè)。通常，分布于多張表中的數(shù)據(jù)需要匯集到一張表中，其中行代表觀察量，而列代表特征。

手動(dòng)特征工程是一種傳統(tǒng)的特征工程方法，它主要是利用領(lǐng)域知識(shí)來構(gòu)建特征，一次只能產(chǎn)生一個(gè)特征，這是一個(gè)繁瑣，費(fèi)時(shí)又易出錯(cuò)的過程。此外，每次進(jìn)行手動(dòng)特征工程的代碼是針對(duì)特定的問題，當(dāng)我們要解決一個(gè)新問題、新數(shù)據(jù)集時(shí)，我們需要重寫相關(guān)代碼。

自動(dòng)化特征工程是通過從一組相關(guān)的數(shù)據(jù)表中自動(dòng)提取有用且有意義的特征，這種方法能夠改變標(biāo)準(zhǔn)的工作流程，并適用于任務(wù)數(shù)據(jù)集的有關(guān)問題。此外，它不僅減少了特征工程所需的時(shí)間，還創(chuàng)建了可解釋性的特征，并通過過濾與時(shí)間相關(guān)的數(shù)據(jù)來防止數(shù)據(jù)泄漏。

貸款還款項(xiàng)目

更快更好地構(gòu)建模型

Home Credit Loan 問題是于今日在 Kaggle上結(jié)束的一項(xiàng)機(jī)器學(xué)習(xí)競(jìng)賽項(xiàng)目，其目標(biāo)是預(yù)測(cè)客戶是否能夠償還貸款。對(duì)于數(shù)據(jù)科學(xué)家而言，這個(gè)問題的挑戰(zhàn)在于其數(shù)據(jù)的大小及所分布的范圍。我們來看下完整的數(shù)據(jù)集，可以看到分布在七張表中有5800萬(wàn)行數(shù)據(jù)，而機(jī)器學(xué)習(xí)方法需要針對(duì)一張表進(jìn)行模型訓(xùn)練。此時(shí)，特征工程就需要將每個(gè)客戶的所有信息提取并融合到一個(gè)表中。

特征工程需要從數(shù)據(jù)表格集中獲取所有的數(shù)據(jù)信息并整合到一張表中

對(duì)于這個(gè)問題，我先是嘗試用傳統(tǒng)的手動(dòng)特征工程來解決，共花了10個(gè)小時(shí)手動(dòng)地創(chuàng)建一組特征。首先，我研究了其他數(shù)據(jù)科學(xué)家的工作，探索數(shù)據(jù)與研究，以便獲得必要的領(lǐng)域知識(shí)。然后我通過編程將所需的知識(shí)寫成代碼，每次構(gòu)建一個(gè)特征。對(duì)于一個(gè)手動(dòng)特征，我使用 3 個(gè)不同的表格，找到了客戶在之前貸款中延遲付款的總數(shù)。

最終，手動(dòng)特征工程取得了相當(dāng)不錯(cuò)的表現(xiàn)：相比于基線特征，手動(dòng)特征工程取得了 65% 的性能改進(jìn)，表明了特征工程的適用性和重要性。

然而，由于這種方法的效率很低，我無法在這里展開描述整個(gè)過程。對(duì)于手動(dòng)特征工程，每個(gè)特征花費(fèi)超過 15 分鐘的時(shí)間，因?yàn)槲矣玫倪@種方法一次只能創(chuàng)建一個(gè)特征。

手動(dòng)特征工程流程

除了繁瑣性和耗時(shí)等缺點(diǎn)外，手動(dòng)特征工程還有如下弊端：

只針對(duì)特定問題：對(duì)于這個(gè)項(xiàng)目，我寫了幾個(gè)小時(shí)的代碼不能應(yīng)用于其他任何問題

容易出錯(cuò)：每行代碼都有可能產(chǎn)生錯(cuò)誤

此外，手動(dòng)特征工程所提取的特征還會(huì)受到人類創(chuàng)造力和耐心的限制：對(duì)于一個(gè)問題，我們需要考慮大量的特征，而每個(gè)特征的構(gòu)建又需要大量的時(shí)間。

從手動(dòng)到自動(dòng)的特征工程

像 Featuretools 可以實(shí)現(xiàn)的功能那樣，自動(dòng)化特征工程能夠從一組相關(guān)的數(shù)據(jù)表中創(chuàng)建數(shù)千個(gè)特征，我們所需要知道的就是數(shù)據(jù)表的基本結(jié)構(gòu)以及它們之間的關(guān)系。我們將單個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)稱為實(shí)體集（entity set）,一旦擁有一個(gè)實(shí)體集，我們將在數(shù)據(jù)集中采用深度特征合成方法（DFS），通過調(diào)用一個(gè)函數(shù)來構(gòu)建數(shù)千個(gè)特征。

使用 Featuretools進(jìn)行自動(dòng)化特征工程

DFS 使用稱為“基元 primitives”的函數(shù)來聚合并轉(zhuǎn)換我們的數(shù)據(jù)。這些primitives的獲取可以跟獲取列的平均值或最大值一樣得簡(jiǎn)單，也可以通過基于主體的專業(yè)知識(shí)那樣相對(duì)復(fù)雜的方式來獲取，因?yàn)镕eaturetools允許我們針對(duì)任務(wù)自定義我們的 primitives。

特征基元（feature primitives）包括許多需要手動(dòng)完成的操作，但通過 Featuretools，我們可以在任何關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)中使用相同的確切語(yǔ)法，也就是說在不同的數(shù)據(jù)集上我們也不需要重寫代碼就能夠使用這些操作。此外，當(dāng)我們將 primitives堆疊在一起以創(chuàng)建深層特征時(shí)，DFS的強(qiáng)大之處就盡顯無疑了。

有關(guān) DFS的更多信息，可以參閱：

https://www.featurelabs.com/blog/deep-feature-synthesis/

下面，我將演示如何構(gòu)建這個(gè)過程。這里，我只需要一行的代碼就能使用DFS 操作，并使用7張表格數(shù)據(jù)為每個(gè)客戶創(chuàng)建數(shù)千個(gè)功能，如下所示，其中 ft代表導(dǎo)入的 featuretools庫(kù)：

1#Deepfeaturesynthesis2feature_matrix,features=ft.dfs(entityset=es,3target_entity='clients',4agg_primitives=agg_primitives,5trans_primitives=trans_primitives)

以下是我們從 Featuretools自動(dòng)獲得的 1820 個(gè)功能中的一部分，包括：

客戶以前貸款所支付的最高總額。這是使用 3 個(gè)表中的 MAX和 SUM值創(chuàng)建的。

客戶信用卡的平均債務(wù)排名。這是使用 2 個(gè)表中的 PERCENTILE和MEAN值創(chuàng)建的。

客戶是否在申請(qǐng)過程中提交了兩份文件。這是使用 AND轉(zhuǎn)換和 1 個(gè)表創(chuàng)建的。

每一個(gè)特征都是使用簡(jiǎn)單的聚合構(gòu)建的，因此它也是可解釋的。 Featuretools不僅能夠創(chuàng)建許多我們手動(dòng)也能完成的相同特征，還有大量手動(dòng)無法創(chuàng)建的特征。這些特征要么是我們所無法考慮到，要么是需要昂貴的時(shí)間成本構(gòu)建。雖然并非每個(gè)特征都與我們的問題相關(guān)，而某些功能間還具有高相關(guān)性，所以相比于特征量不足而言，更多的特征可能會(huì)更有助于我們解決問題。

經(jīng)過一些特征選擇和模型優(yōu)化后，這些特征在預(yù)測(cè)模型中的性能表現(xiàn)也更好，而整個(gè)模型的運(yùn)行時(shí)間為1小時(shí)，與手動(dòng)過程相比縮減了 10 倍。Featuretools是個(gè)高校快速的自動(dòng)特征工程庫(kù)，它需要較少的領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，因此所需編寫的代碼行數(shù)也比手動(dòng)特征工程要少得多。

學(xué)習(xí) Featuretools需要花費(fèi)一些時(shí)間，但我認(rèn)為這是一項(xiàng)值得、能夠帶來回報(bào)的投資。花了一小時(shí)時(shí)間學(xué)會(huì) Featuretools，你可以將其應(yīng)用于任何機(jī)器學(xué)習(xí)的特征工程問題。

以下圖表是我對(duì)貸款償還項(xiàng)目的一些總結(jié)：

自動(dòng)化特征工程vs手動(dòng)特征工程：開發(fā)時(shí)間、特征數(shù)以及性能對(duì)比

開發(fā)時(shí)間：考慮到最終的特征工程代碼所需的每一個(gè)特征時(shí)間--手動(dòng)特征工程需要10小時(shí)，而自動(dòng)化特征工程只需要 1 小時(shí)。

生成的特征數(shù)量：手動(dòng)特征工程生成 30 個(gè)特征，而自動(dòng)化特征工程創(chuàng)建了 1820 個(gè)特征。

使用提取的特征訓(xùn)練模型所取得的相對(duì)于基線的性能改進(jìn)：手動(dòng)特征工程性能改進(jìn)65％，而自動(dòng)化特征工程取得了 66％ 的提升。

此外，我為第一個(gè)項(xiàng)目編寫的 Featuretools代碼還可以應(yīng)用于任何數(shù)據(jù)集，而手動(dòng)工程代碼則需要為了一個(gè)新的數(shù)據(jù)集重寫代碼。

零售支出項(xiàng)目

構(gòu)建有意義的功能并防止數(shù)據(jù)泄漏

第二個(gè)項(xiàng)目是客戶的零售支出預(yù)測(cè)，所使用的數(shù)據(jù)集是在線的客戶交易記錄。該預(yù)測(cè)問題是將客戶分為兩個(gè)部分，即下個(gè)月花費(fèi)超過 500 美元的人和花費(fèi)不超過 500 美元的人。每個(gè)客戶對(duì)應(yīng)多個(gè)標(biāo)簽，即將客戶在上個(gè)月的標(biāo)簽作為下個(gè)月的預(yù)測(cè)使用。例如，我們可以將客戶在 5 月份的支出作為標(biāo)簽，然后在 6 月份中使用，依此類推。

每個(gè)客戶都是多次使用的訓(xùn)練樣本

多次使用客戶標(biāo)簽會(huì)給創(chuàng)建訓(xùn)練數(shù)據(jù)帶來困難：給定某個(gè)月份，當(dāng)為客戶提取對(duì)應(yīng)特征時(shí)，即便我們可以訪問這些數(shù)據(jù)，也無法從這個(gè)月中獲取未來幾個(gè)月的任何信息。在部署中，我們并沒有未來的數(shù)據(jù)，因此無法使用它來訓(xùn)練模型。這也是我們經(jīng)常在現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù)集上所面臨的的挑戰(zhàn)：由于模型無法在有效的數(shù)據(jù)集上進(jìn)行訓(xùn)練，因此在現(xiàn)實(shí)世界應(yīng)用中，這種模型的性能通常都很糟糕。

幸運(yùn)的是，這個(gè)問題在 Featuretools中能夠很容易地解決。在深度特征合成（DFS）函數(shù)中，如上所示，其中截止時(shí)間表示我們不能使用任何數(shù)據(jù)作為標(biāo)簽的點(diǎn)，而 Featuretools在構(gòu)建特征時(shí)會(huì)自動(dòng)地將時(shí)間考慮在內(nèi)。

給定某一月份，我們可以使用之前月份過濾掉的數(shù)據(jù)來構(gòu)建客戶的特征。請(qǐng)注意，調(diào)用我們創(chuàng)建的特征集的過程與貸款還款項(xiàng)目中的調(diào)用相同，只是多了一個(gè) cutoff_time參數(shù)。

1#Deepfeaturesynthesis2feature_matrix,features=ft.dfs(entityset=es,3target_entity='customers',4agg_primitives=agg_primitives,5trans_primitives=trans_primitives,6cutoff_time=cutoff_times)

運(yùn)行Deep Feature Synthesis得到的結(jié)果是一個(gè)特征表，即每個(gè)客戶在每個(gè)月對(duì)應(yīng)一個(gè)特征。我們可以使用這些特征和標(biāo)簽來訓(xùn)練我們的模型，然后對(duì)往后的任何月份進(jìn)行預(yù)測(cè)。此外，我們不用擔(dān)心構(gòu)建模型所使用的特征會(huì)包含未來的信息，也不用擔(dān)心由此導(dǎo)致不公平性及錯(cuò)誤的訓(xùn)練得分。

利用自動(dòng)化特征，我能夠構(gòu)建一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型并用于預(yù)測(cè)模型某月的支出。結(jié)果表明，相比于基線模型取得的0.69 ROC AUC表現(xiàn)，我們的模型明顯更優(yōu)，能夠達(dá)到0.90 ROC AUC。

除了預(yù)測(cè)性能外，F(xiàn)eaturetools實(shí)現(xiàn)還能提供一個(gè)很有價(jià)值的東西：可解釋性功能。下面，我們來看看隨機(jī)森林模型中 15 個(gè)最重要的特征：

利用Featuretools，隨機(jī)森林模型所獲取的15個(gè)最重要特征

特征重要性告訴我們，影響客戶下個(gè)月支出預(yù)測(cè)的最重要因素。在這里，我們可以知道，用戶上月支出總和 SUM（purchases.total）和購(gòu)買數(shù)量 SUM（purchases.quantity）是影響下月支出預(yù)測(cè)的關(guān)鍵因素。雖然這些特征我們可以通過手動(dòng)構(gòu)建，但是我們擔(dān)心數(shù)據(jù)的泄漏，因此我們需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)開發(fā)階段性能更好的模型。

如果該工具已經(jīng)能夠自動(dòng)創(chuàng)建一些有意義的特征而無需擔(dān)心其有效性，那么我們?yōu)槭裁催€要手動(dòng)實(shí)現(xiàn)呢？此外，對(duì)于這個(gè)問題，自動(dòng)化特征是完全清晰的，也能夠向我們解釋現(xiàn)實(shí)世界的推理過程。

即使手動(dòng)特征工程需要花費(fèi)比 Featuretools多得多的時(shí)間，但我也無法創(chuàng)建出一組性能接近相同的特征。下圖顯示了使用在兩個(gè)數(shù)據(jù)集上使用訓(xùn)練的模型對(duì)未來月客戶支出預(yù)測(cè)的 ROC 曲線，其中越靠近左上角的曲線代表更好的性能：

自動(dòng)特征工程 vs手動(dòng)特征工程的 ROC曲線

其中越靠近左上部分的曲線表示越好的性能

我甚至不確定手動(dòng)特征是否是通過有效的數(shù)據(jù)創(chuàng)建的，但起碼 Featuretools是這樣實(shí)現(xiàn)的，因此我也不需要擔(dān)心時(shí)間相關(guān)問題中的數(shù)據(jù)泄漏問題。也許，無法通過手動(dòng)設(shè)計(jì)一組有用的特征可以表明數(shù)據(jù)科學(xué)家的失敗，但是如果自動(dòng)化工具能夠安全地我們實(shí)現(xiàn)，那為什么我們不使用呢？

結(jié)論

拋開以上這些項(xiàng)目，我相信自動(dòng)化特征工程將會(huì)是機(jī)器學(xué)習(xí)工作流程中不可或缺的一部分。雖然該技術(shù)目前還不完美，但仍能顯著地提高我們的工作效率。

下面我總結(jié)了自動(dòng)化特征工程的一些要點(diǎn)：

能將開發(fā)時(shí)間縮短 10 倍

能夠構(gòu)建相同甚至更好性能的模型

提供具有現(xiàn)實(shí)意義的可解釋功能

防止模型使用無效的、不正確的數(shù)據(jù)特征

適合現(xiàn)有的工作流程和機(jī)器學(xué)習(xí)模型

通過自動(dòng)化特征工程可以使這些工作變得更加簡(jiǎn)單，我們之前為大家介紹的基于 Python 的自動(dòng)特征工程可以教大家如何快速開始自動(dòng)創(chuàng)建機(jī)器學(xué)習(xí)特征。