MathWorks發(fā)布Risk Management Toolbox，在MATLAB中為風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理提供一系列功能和應(yīng)用，幫助其實(shí)現(xiàn)開發(fā)和驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)模型，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)仿真。Risk Management Toolbox支持模型開發(fā)且有助于對(duì)各種情形進(jìn)行仿真，在執(zhí)行信貸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、建模和仿真時(shí)可實(shí)現(xiàn)精確的風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估。

如今，金融師、數(shù)量分析師和風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員可以建立違約概率模型、構(gòu)建信用評(píng)分卡、執(zhí)行信貸資產(chǎn)組合分析并對(duì)模型執(zhí)行回溯測(cè)試，以評(píng)估財(cái)務(wù)損失的可能性。Risk Management Toolbox為數(shù)學(xué)建模、可視化和集成的風(fēng)險(xiǎn)分析、建模和跨風(fēng)險(xiǎn)域仿真提供一個(gè)開放、可定制的平臺(tái)，幫助評(píng)估企業(yè)和消費(fèi)者信貸風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。該工具箱在MATLAB內(nèi)運(yùn)行，而MATLAB是世界領(lǐng)先的科學(xué)計(jì)算的軟件平臺(tái)并提供免版稅的生產(chǎn)部署。

該工具箱的主要特性包括：對(duì)信用評(píng)分卡進(jìn)行自動(dòng)和手動(dòng)分箱的Binning Explorer應(yīng)用，用來(lái)分析信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的信貸資產(chǎn)組合仿真工具，用于風(fēng)險(xiǎn)值 (VaR) 模型的回溯測(cè)試工具。Risk Management Toolbox可與其他MATLAB產(chǎn)品相結(jié)合，提供可擴(kuò)展的解決方案，從而滿足各種項(xiàng)目和時(shí)間跨度的研究和生產(chǎn)應(yīng)用的需要，并提供交互式定制應(yīng)用和詳細(xì)報(bào)告。

MathWorks計(jì)算金融產(chǎn)品經(jīng)理Stuart Kozola表示：“在當(dāng)今快速變化且波動(dòng)的市場(chǎng)中，建立風(fēng)險(xiǎn)管理模型、進(jìn)行驗(yàn)證和壓力測(cè)試對(duì)金融服務(wù)公司而言是不可或缺的。成功取決于這些機(jī)構(gòu)在保持低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，所采用模型的準(zhǔn)確性和開展創(chuàng)新的速度。借助Risk Management Toolbox，這些公司現(xiàn)今可以加快創(chuàng)建、驗(yàn)證及運(yùn)行在假設(shè)情景下的信貸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型，以滿足監(jiān)管和合規(guī)需要，把握市場(chǎng)走勢(shì)。”

MathWorks是數(shù)學(xué)計(jì)算軟件領(lǐng)域世界領(lǐng)先的開發(fā)商。它所推出的MATLAB是一種用于算法開發(fā)、數(shù)據(jù)分析、可視化和數(shù)值計(jì)算的程序設(shè)計(jì)環(huán)境，稱為“科學(xué)計(jì)算的語(yǔ)言”。Simulink是一種圖形環(huán)境，可用于對(duì)多域動(dòng)態(tài)系統(tǒng)和嵌入式系統(tǒng)進(jìn)行仿真和基于模型設(shè)計(jì)。全球的工程師和科學(xué)家們都依賴于MathWorks公司所提供的這些產(chǎn)品系列，來(lái)加快在汽車、航空、電子、金融服務(wù)、生物醫(yī)藥以及其他行業(yè)的發(fā)明、創(chuàng)新及開發(fā)的步伐。